PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQKX с FHTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQKX с FHTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) and FHTKX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRQKX returned 2.96%/yr vs 10.39%/yr for FHTKX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRQKX charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for FHTKX.

Доходность

Сравнение доходности FRQKX и FHTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRQKX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FHTKX с доходностью 12.20%.

FRQKX

1 день
0.21%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.54%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—

FHTKX

1 день
0.49%
1 месяц
4.50%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.77%
1 год
28.30%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQKX и FHTKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		4.10%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		12.20%22.35%16.63%20.25%-18.08%16.80%18.62%9.95%

Correlation

The correlation between FRQKX and FHTKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.81

The correlation between FRQKX and FHTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6

Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с JLKYXFRQKX с FFVFXFRQKX с FSXAXFRQKX с FFFYXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с FIJOX
Часто сравнивают с FHTKX:
FHTKX с FXAIXFHTKX с FSNVXFHTKX с FFIZXFHTKX с FFSZXFHTKX с FDEEXFHTKX с VTIVXFHTKX с FSSNX

Доходность на риск

FRQKX vs. FHTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FHTKX
Ранг доходности на риск FHTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQKX c FHTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQKXFHTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.51

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.49

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.31

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

14.59

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQKX vs. FHTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQKX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHTKX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQKX и FHTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQKXFHTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.77

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FRQKX и FHTKX

Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки FHTKX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и FHTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRQKXFHTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-30.95%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-8.69%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.17%

-14.06%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.97%

-27.05%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.45%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.96%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQKX и FHTKX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRQKXFHTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.87%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

9.41%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

11.48%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

14.39%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

15.55%

-9.79%

Сравнение комиссий FRQKX и FHTKX

FRQKX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FHTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQKX и FHTKX

Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FHTKX в 6.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		6.54%5.27%5.65%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.22%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRQKX and FHTKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHTKX has higher volatility (3.87%) compared to FRQKX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FRQKX dropped -16.97% vs FHTKX's -30.95%.

FRQKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRQKX и FHTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор