PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с STLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQHX с STLFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and STLFX (BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, FRQHX returned 2.95%/yr vs 8.15%/yr for STLFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRQHX charges 0.26%/yr vs 0.49%/yr for STLFX.

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и STLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у STLFX с доходностью 12.15%.

FRQHX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.03%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.19%
1 год
9.89%
3 года*
7.78%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

STLFX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.26%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.91%
1 год
26.89%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQHX и STLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.89%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		12.15%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%8.50%

Correlation

The correlation between FRQHX and STLFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.75

The correlation between FRQHX and STLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с PADLXFRQHX с FFFYXFRQHX с SSBWXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDX
Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с LIRIXSTLFX с VTIVXSTLFX с VTINXSTLFX с VBIAXSTLFX с FFVFXSTLFX с FDEEXSTLFX с FIAFX

Доходность на риск

FRQHX vs. STLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c STLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQHXSTLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.03

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.84

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.89

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

12.61

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQHX vs. STLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLFX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и STLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQHXSTLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.42

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и STLFX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки STLFX в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и STLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRQHXSTLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-50.35%

+33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-9.45%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-23.35%

+18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-27.07%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.87%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.77%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.16%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и STLFX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 1.66%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRQHXSTLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.95%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

10.72%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

13.43%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

16.86%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

16.42%

-10.66%

Сравнение комиссий FRQHX и STLFX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии STLFX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и STLFX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности STLFX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.30%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		5.53%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%

Часто задаваемые вопросы

FRQHX and STLFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLFX has higher volatility (3.95%) compared to FRQHX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FRQHX dropped -16.90% vs STLFX's -50.35%.

FRQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRQHX и STLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор