PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с LTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQHX с LTTIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRQHX returned 2.97%/yr vs 3.72%/yr for LTTIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRQHX charges 0.26%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и LTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%.

FRQHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.52%
1 год
8.80%
3 года*
7.44%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

LTTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.43%
1 год
7.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQHX и LTTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.71%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		2.74%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%4.54%

Correlation

The correlation between FRQHX and LTTIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.90

The correlation between FRQHX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

MFS Lifetime 2025 Fund

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с PADLXFRQHX с FFFYXFRQHX с SSBWXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDX
Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с MINIXLTTIX с MEIIXLTTIX с FIRMX

Доходность на риск

FRQHX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRQHXLTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.16

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.20

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.47

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

10.68

+1.36

FRQHX vs. LTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTTIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и LTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и LTTIX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и LTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRQHXLTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-19.33%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-3.64%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-5.77%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-16.92%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.45%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.68%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.84%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и LTTIX

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRQHXLTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.34%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

3.32%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.18%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

6.37%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

7.24%

-1.47%

Сравнение комиссий FRQHX и LTTIX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и LTTIX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.40%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		11.54%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FRQHX and LTTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRQHX has higher volatility (2.04%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, FRQHX dropped -16.90% vs LTTIX's -19.33%.

FRQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRQHX и LTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор