Сравнение FRQHX с FFWTX
FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and FFWTX (Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FRQHX charges 0.26%/yr vs 0.08%/yr for FFWTX.
Доходность
Сравнение доходности FRQHX и FFWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFWTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам FRQHX и FFWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 4.20% | 10.16% | 5.83% | 9.88% | -12.97% | 5.15% | 10.45% | 4.14% |
Correlation
The correlation between FRQHX and FFWTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between FRQHX and FFWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQHX vs. FFWTX — Ранг доходности на риск
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFWTX
Сравнение FRQHX c FFWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQHX | FFWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQHX и FFWTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQHX | FFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.88% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQHX и FFWTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQHX | FFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.08% | — |
Сравнение комиссий FRQHX и FFWTX
FRQHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FFWTX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQHX и FFWTX
Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FFWTX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 3.79% | 4.56% | 5.03% | 3.32% | 3.76% | 3.70% | 2.59% | 16.46% | 4.78% | 2.64% | 1.91% | 1.62% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FRQHX and FFWTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FRQHX и FFWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор