PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRORX с ATOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRORX с ATOIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FRORX (Franklin Oregon Tax Free Income Fund) and ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FRORX returned 1.79%/yr vs 1.79%/yr for ATOIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FRORX charges 0.66%/yr vs 0.44%/yr for ATOIX.

Доходность

Сравнение доходности FRORX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRORX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у ATOIX с доходностью 1.01%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FRORX – 1.79% и акции ATOIX – 1.79%.

FRORX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
7.73%
3 года*
4.22%
5 лет*
0.69%
10 лет*
1.79%

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.02%
3 года*
3.08%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRORX и ATOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRORX
Franklin Oregon Tax Free Income Fund		1.90%4.61%2.66%5.24%-10.60%1.36%5.00%6.74%0.73%3.45%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		1.01%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%

Correlation

The correlation between FRORX and ATOIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2002 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Oregon Tax Free Income Fund

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FRORX:
FRORX с USMSXFRORX с FRIAXFRORX с NMIFRORX с NPVFRORX с SHAPXFRORX с AFBFRORX с APUSX
Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с ALTHXATOIX с NPVATOIX с SUMAX

Доходность на риск

FRORX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRORX
Ранг доходности на риск FRORX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRORX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRORX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRORX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRORX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRORX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRORX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRORXATOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.50

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
17.32

-13.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

10.98

-9.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

30.48

-27.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

89.66

-80.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRORX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRORX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATOIX равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRORX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRORXATOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.50

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

2.79

-2.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

2.28

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.47

-1.34

Просадки

Сравнение просадок FRORX и ATOIX

Максимальная просадка FRORX за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRORX и ATOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRORXATOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-1.46%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.10%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.44%

-0.10%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-0.37%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-0.43%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.06%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.03%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FRORX и ATOIX

Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FRORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRORXATOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.20%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

0.61%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

0.87%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

0.83%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

0.79%

+3.27%

Сравнение комиссий FRORX и ATOIX

FRORX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRORX и ATOIX

Дивидендная доходность FRORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ATOIX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.98%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%
FRORX
Franklin Oregon Tax Free Income Fund		3.50%4.52%3.77%2.75%2.66%2.10%2.39%3.35%3.17%3.05%3.20%3.66%

Часто задаваемые вопросы

FRORX and ATOIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRORX has higher volatility (1.17%) compared to ATOIX (0.20%). In terms of maximum drawdown, FRORX dropped -15.27% vs ATOIX's -1.46%.

ATOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRORX и ATOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор