PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3547237855

CUSIP

354723785

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

31 авг. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FRORX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Oregon Tax Free Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX) показал доход в -2.46% с начала года и 0.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRORX составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FRORX

С начала года

-2.46%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-3.58%

1 год

0.64%

3 года

0.68%

5 лет

-0.37%

10 лет

1.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.11%1.03%-1.92%-0.88%-0.79%-2.46%
2024-0.12%0.15%-0.11%-1.08%0.10%1.70%0.85%0.67%0.81%-1.23%1.52%-1.15%2.08%
20232.95%-2.41%2.01%-0.15%-0.98%0.75%0.24%-1.37%-2.96%-1.54%6.56%2.70%5.53%
2022-2.78%-0.52%-3.22%-2.88%1.23%-2.38%2.69%-2.56%-4.05%-0.86%4.67%-0.12%-10.62%
20210.26%-1.92%0.72%1.02%0.58%0.18%0.84%-0.49%-0.93%-0.01%0.94%0.19%1.35%
20201.77%1.38%-2.78%-1.68%3.28%0.55%1.39%-0.64%-0.14%-0.32%1.73%0.53%5.02%
20190.44%0.53%1.23%0.42%1.12%0.30%0.68%1.76%-0.70%-0.02%0.13%0.23%6.27%
2018-1.04%-0.35%0.35%-0.35%0.89%0.09%0.27%0.08%-0.62%-0.53%0.90%1.07%0.73%
20170.37%0.63%-0.06%0.55%1.07%-0.23%0.53%0.52%-0.59%0.10%-0.16%0.96%3.76%
20160.96%0.12%0.46%0.62%0.45%1.71%0.12%0.12%-0.30%-0.72%-3.17%0.71%0.99%
20151.99%-1.09%0.14%-0.69%-0.12%-0.46%0.56%0.14%0.72%0.30%0.30%0.55%2.34%
20142.02%1.56%0.34%0.77%1.63%-0.10%-0.34%1.63%0.38%0.57%0.40%0.57%9.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRORX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRORX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRORX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRORX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Oregon Tax Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: -0.09
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Oregon Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.34$0.32$0.27$0.25$0.29$0.34$0.36$0.39$0.40$0.43$0.47

Дивидендный доход

3.09%3.20%3.01%2.64%2.10%2.41%2.92%3.17%3.34%3.48%3.66%3.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Oregon Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Oregon Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 15.28%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin Oregon Tax Free Income Fund составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.28%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-12.76%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.12620 апр. 2009 г.151
-10.57%10 дек. 2012 г.1889 сент. 2013 г.2749 окт. 2014 г.462
-10.21%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-10%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.8316 мар. 1995 г.293
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...