- ISIN
- US3547237855
- CUSIP
- 354723785
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 31 авг. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRORX
Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции FRORX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRORX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,035.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX) показал доход в 1.90% с начала года и 7.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRORX составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Franklin Oregon Tax Free Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FRORX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FRORX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 1 сент. 1987 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 15 сент. 1987 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 1.32% | -2.05% | 1.37% | 0.50% | 0.29% | 1.90% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 1.28% | -1.65% | -0.59% | -0.47% | 0.78% | -0.88% | 0.82% | 3.06% | 1.38% | 0.36% | 0.11% | 4.61% |
| 2024 | -0.12% | 0.15% | -0.11% | -1.08% | 0.10% | 1.70% | 0.85% | 0.66% | 0.81% | -1.23% | 1.79% | -0.86% | 2.66% |
| 2023 | 2.95% | -2.41% | 2.01% | -0.15% | -0.98% | 0.75% | 0.24% | -1.37% | -2.96% | -1.82% | 6.56% | 2.70% | 5.24% |
| 2022 | -2.78% | -0.52% | -3.22% | -2.87% | 1.23% | -2.38% | 2.69% | -2.56% | -4.05% | -0.86% | 4.67% | -0.12% | -10.60% |
| 2021 | 0.26% | -1.92% | 0.72% | 1.02% | 0.58% | 0.19% | 0.84% | -0.49% | -0.93% | -0.01% | 0.94% | 0.20% | 1.36% |
Метрики бенчмарка
Franklin Oregon Tax Free Income Fund has an annualized alpha of 4.50%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.06%) than losses (0.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.06%
- Участие в снижении
- 0.07%
Комиссия
Комиссия FRORX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRORX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRORX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.69 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 12.34 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Oregon Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.47 | $0.39 | $0.29 | $0.27 | $0.25 | $0.29 | $0.39 | $0.36 | $0.35 | $0.37 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.50% | 4.52% | 3.77% | 2.75% | 2.66% | 2.10% | 2.39% | 3.35% | 3.17% | 3.05% | 3.20% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Oregon Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.47 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Oregon Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 15.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.27%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 12mo | 4y 3moиюль 2021 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.76%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 6mo 7d | 7mo 11dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.82%сент. 2013 г. | 9mo 3d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -10.21%март 2020 г. | 10d | 4mo 13d | 4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -10.00%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 3mo 25d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Показатели просадок
| FRORX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -56.78% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.44% | -18.90% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -25.43% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -33.92% | +18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -10.72% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRORX
Добавьте Franklin Oregon Tax Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRORX