PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNU.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNU.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Corporate Bonds funds - FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates while CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, FRNU.DE returned 2.89%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FRNU.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNU.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNU.DE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.

FRNU.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
3.47%
3 года*
2.89%
5 лет*
5.15%
10 лет*
2.93%

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNU.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		3.11%-6.55%12.73%2.69%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%

Correlation

The correlation between FRNU.DE and CBU0.DE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

-0.21

The correlation between FRNU.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

FRNU.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNU.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNU.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.48

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.72

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.58

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

1.62

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNU.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNU.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBU0.DE равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNU.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNU.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FRNU.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка FRNU.DE за все время составила -14.79%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNU.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNU.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-6.02%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-4.20%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-4.20%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-2.03%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-1.65%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNU.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) составляет 1.33%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что FRNU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNU.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.00%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

4.39%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

5.11%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

5.81%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

5.81%

+1.69%

Сравнение комиссий FRNU.DE и CBU0.DE

FRNU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNU.DE и CBU0.DE

Ни FRNU.DE, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FRNU.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRNU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRNU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FRNU.DE and 0.25% for CBU0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNU.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор