Сравнение FRIN.L с IGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN.L) и India Globalization Capital, Inc. (IGC).

FRIN.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIN.L и IGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN.L) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIN.L и IGC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF	-13.10%	-4.08%	12.58%	14.76%	3.17%	26.55%	9.19%	-4.64%
IGC India Globalization Capital, Inc.	-1.96%	-22.22%	22.05%	-16.35%	-63.55%	-36.81%	140.35%	-63.24%

Разные валюты инструментов

FRIN.L торгуется в GBP, в то время как IGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRIN.L показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у IGC с доходностью -1.96%.

FRIN.L

1 день: 1.18%

1 месяц: -8.00%

С начала года: -13.10%

6 месяцев: -10.18%

1 год: -11.02%

3 года*: 5.52%

5 лет*: 5.78%

10 лет*: —

IGC

1 день: 2.96%

1 месяц: 0.50%

С начала года: -1.96%

6 месяцев: -32.97%

1 год: -7.36%

3 года*: -9.39%

5 лет*: -30.92%

10 лет*: -5.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin FTSE India UCITS ETF

Название символа

India Globalization Capital, Inc.

Часто сравнивают с FRIN.L:

FRIN.L с IIND.L FRIN.L с FLIN FRIN.L с XNIF.L FRIN.L с XCX5.L FRIN.L с AIE.L FRIN.L с VNM FRIN.L с INDAX

Часто сравнивают с IGC:

IGC с EME IGC с XNIF.L IGC с CHIN.DE IGC с JPPHY IGC с AAAU IGC с BRK-B IGC с IIND.L

Доходность на риск

FRIN.L vs. IGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRIN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IGC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIN.L c IGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN.L) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FRIN.L	IGC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.77	-0.13	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.02	0.24	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.88	1.03	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.64	-0.15	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.99	-0.29	-1.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIN.L vs. IGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIN.L на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IGC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIN.L и IGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FRIN.L	IGC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.77	-0.13	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	-0.34	+0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.03	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	-0.13	+0.43

Корреляция

Корреляция между FRIN.L и IGC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIN.L и IGC

Ни FRIN.L, ни IGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRIN.L и IGC

Максимальная просадка FRIN.L за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIN.L и IGC.

Загрузка...

Показатели просадок

	FRIN.L	IGC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.20%	-99.76%	+63.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.95%	-47.15%	+29.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.37%	-91.13%	+68.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-98.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-21.08%	-99.54%	+78.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.88%	-84.95%	+78.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.80%	25.18%	-19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIN.L и IGC

Текущая волатильность для Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN.L) составляет 5.17%, в то время как у India Globalization Capital, Inc. (IGC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что FRIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FRIN.L	IGC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.17%	14.67%	-9.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.15%	36.35%	-26.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.20%	57.40%	-43.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.57%	90.65%	-75.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.42%	209.09%	-189.67%

Сравнение FRIN.L с IGC

Доходность

Сравнение доходности FRIN.L и IGC

Сравнение доходности по годам FRIN.L и IGC

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FRIN.L

IGC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FRIN.L vs. IGC — Ранг доходности на риск

FRIN.L

IGC

Сравнение FRIN.L c IGC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FRIN.L vs. IGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIN.L и IGC

Просадки

Сравнение просадок FRIN.L и IGC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FRIN.L и IGC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)