PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с SSFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIMX с SSFNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).

FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и SSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIMX и SSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		-0.51%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		-0.35%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям SSFNX по среднегодовой доходности: 3.92% против 5.41% соответственно.

FRIMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.05%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.92%

SSFNX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.90%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

State Street Target Retirement Fund

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с PLTNXFRIMX с TBLGX
Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с VTINXSSFNX с SPYSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с VLXVXSSFNX с RFGTX

Сравнение комиссий FRIMX и SSFNX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
SSFNX
State Street Target Retirement Fund

Доходность на риск

FRIMX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXSSFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.59

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.24

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.93

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.29

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. SSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFNX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXSSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между FRIMX и SSFNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и SSFNX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SSFNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.15%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.88%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и SSFNX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и SSFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIMXSSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-16.62%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-4.51%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-16.62%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-16.62%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.35%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.55%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.94%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и SSFNX

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX) имеют волатильность 1.95% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIMXSSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.92%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

3.23%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.71%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

6.56%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

6.55%

-2.08%