PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIMX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIMX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%6.83%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FRIMX и PDDDX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Доходность на риск

FRIMX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.03

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.83

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

8.88

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между FRIMX и PDDDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и PDDDX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и PDDDX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIMXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-18.88%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-5.29%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-16.64%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.60%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.06%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.09%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и PDDDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 2.13%, в то время как у Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIMXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.43%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.72%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

6.65%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

13.75%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

11.45%

-6.97%