PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с FIRVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIMX с FIRVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, FRIMX returned 4.26%/yr vs 176.04%/yr for FIRVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FRIMX charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и FIRVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у FIRVX с доходностью 1,440,933.92%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям FIRVX по среднегодовой доходности: 4.26% против 176.04% соответственно.

FRIMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.60%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.26%

FIRVX

1 день
1,371,718.18%
1 месяц
1,382,668.54%
С начала года
1,440,933.92%
6 месяцев
1,436,828.54%
1 год
1,530,611.82%
3 года*
2,512.79%
5 лет*
597.67%
10 лет*
176.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIMX и FIRVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.59%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		1,440,933.92%12.25%5.86%10.72%-14.63%6.77%12.06%16.19%-4.45%13.32%

Correlation

The correlation between FRIMX and FIRVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.96

The correlation between FRIMX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PLTHXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FAFAXFRIMX с TBLGXFRIMX с TCLEXFRIMX с PLTNX
Часто сравнивают с FIRVX:
FIRVX с FRKMXFIRVX с FIKFXFIRVX с FVTKXFIRVX с DRILXFIRVX с SSFNXFIRVX с VTCLXFIRVX с ASFYX

Доходность на риск

FRIMX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FIRVX
Ранг доходности на риск FIRVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRIMXFIRVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.17

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
351,355.56

-351,352.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

49,085.82

-49,084.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

356,370.91

-356,368.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

1,512,145.77

-1,512,134.66

FRIMX vs. FIRVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FIRVX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и FIRVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и FIRVX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки FIRVX в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и FIRVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIMXFIRVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-40.59%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-4.51%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-6.52%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-20.10%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-20.10%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.97%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и FIRVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) волатильность равна 952.63%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIMXFIRVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

952.63%

-950.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

952.62%

-948.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

1,374,447.92%

-1,374,443.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

614,671.81%

-614,666.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

434,465.54%

-434,461.02%

Сравнение комиссий FRIMX и FIRVX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIRVX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и FIRVX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FIRVX в 102.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		102.87%2.83%2.74%2.57%3.52%4.61%3.74%3.18%6.90%25.16%2.28%4.45%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.24%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FRIMX and FIRVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIRVX has higher volatility (952.63%) compared to FRIMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FRIMX dropped -33.73% vs FIRVX's -40.59%.

FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIMX и FIRVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор