PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с FCTWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIMX с FCTWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRIMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I) and FCTWX (Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRIMX returned 4.19%/yr vs 7.05%/yr for FCTWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FRIMX charges 0.45%/yr vs 1.62%/yr for FCTWX.

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и FCTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у FCTWX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям FCTWX по среднегодовой доходности: 4.19% против 7.05% соответственно.

FRIMX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.77%
6 месяцев
4.06%
1 год
9.64%
3 года*
7.50%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.19%

FCTWX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.67%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.14%
1 год
15.78%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIMX и FCTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.77%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
FCTWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C		6.56%14.97%6.84%12.34%-17.47%8.75%13.09%19.07%-6.34%14.62%

Correlation

The correlation between FRIMX and FCTWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.93

The correlation between FRIMX and FCTWX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с PLTHXFRIMX с LTSTXFRIMX с FAFAXFRIMX с TBLGXFRIMX с TCLEXFRIMX с PLTNX
Часто сравнивают с FCTWX:
FCTWX с SAN.MCFCTWX с FFGZXFCTWX с FRHMXFCTWX с FSELXFCTWX с FCNTXFCTWX с FIKFXFCTWX с FRKMX

Доходность на риск

FRIMX vs. FCTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCTWX
Ранг доходности на риск FCTWX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTWX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTWX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTWX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c FCTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXFCTWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.04

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.93

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.49

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

10.65

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. FCTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTWX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и FCTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXFCTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и FCTWX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки FCTWX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и FCTWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIMXFCTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-49.97%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-6.58%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-8.78%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-24.34%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-24.34%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.44%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-6.33%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.54%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и FCTWX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIMXFCTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.97%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

6.70%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

8.03%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

9.90%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

10.13%

-5.61%

Сравнение комиссий FRIMX и FCTWX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCTWX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и FCTWX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FCTWX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C		7.37%7.21%3.17%1.33%8.34%8.77%5.65%5.88%8.78%3.95%3.79%4.30%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.09%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FRIMX and FCTWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTWX has higher volatility (2.97%) compared to FRIMX (1.66%). In terms of maximum drawdown, FRIMX dropped -33.73% vs FCTWX's -49.97%.

FRIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIMX и FCTWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор