Сравнение FRIFX с FRINX
FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) and FRINX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FRIFX returned 5.32%/yr vs 5.05%/yr for FRINX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FRIFX charges 0.71%/yr vs 0.98%/yr for FRINX.
Доходность
Сравнение доходности FRIFX и FRINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRIFX показывает доходность 3.47%, а FRINX немного ниже – 3.36%. За последние 10 лет акции FRIFX превзошли акции FRINX по среднегодовой доходности: 5.32% против 5.05% соответственно.
FRIFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.32%
FRINX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам FRIFX и FRINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 3.47% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 3.36% | 6.87% | 7.61% | 9.01% | -14.79% | 18.64% | -1.36% | 17.52% | -1.93% | 6.00% |
Correlation
The correlation between FRIFX and FRINX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between FRIFX and FRINX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIFX vs. FRINX — Ранг доходности на риск
FRIFX
FRINX
Сравнение FRIFX c FRINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIFX | FRINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.27 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 10.02 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIFX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FRIFX и FRINX
Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и FRINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIFX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -34.50% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.45% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -7.27% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -18.30% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -34.50% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.64% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.38% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIFX и FRINX
Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) имеют волатильность 1.15% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIFX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.16% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.11% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 4.03% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 6.48% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 9.50% | -0.03% |
Сравнение комиссий FRIFX и FRINX
FRIFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FRINX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIFX и FRINX
Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FRINX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.56% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 4.29% | 4.40% | 4.41% | 4.78% | 5.80% | 1.31% | 4.53% | 5.45% | 4.89% | 4.21% | 4.77% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FRIFX and FRINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRINX has higher volatility (1.16%) compared to FRIFX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FRIFX dropped -38.27% vs FRINX's -34.50%.
FRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIFX и FRINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор