Сравнение FRGP.L с SWDA.L
FRGP.L (iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FRGP.L is a Government Bonds fund tracking the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR), while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRGP.L returned 2.60%/yr vs 17.19%/yr for SWDA.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FRGP.L charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGP.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRGP.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRGP.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.06%.
FRGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам FRGP.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGP.L iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.60% | 2.22% | 0.16% | 7.60% | -1.64% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.06% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -1.67% |
Correlation
The correlation between FRGP.L and SWDA.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.07 |
Over the past year, FRGP.L and SWDA.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGP.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
FRGP.L
SWDA.L
Сравнение FRGP.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGP.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.02 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 11.71 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGP.L и SWDA.L
Максимальная просадка FRGP.L за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGP.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -41.70% | +35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -6.55% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -18.50% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.86% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -9.44% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.69% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGP.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) составляет 1.32%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FRGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.66% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 7.84% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 10.53% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 13.36% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 14.50% | -8.25% |
Сравнение комиссий FRGP.L и SWDA.L
FRGP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGP.L и SWDA.L
Дивидендная доходность FRGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FRGP.L iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.91% | 2.83% | 2.36% | 1.82% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRGP.L and SWDA.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for FRGP.L.
FRGP.L is categorized as Government Bonds, while SWDA.L is Global Equities. FRGP.L tracks BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR), while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.22% for FRGP.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGP.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор