Сравнение FRGD.L с JPTS.L
FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FRGD.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FRGD.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, FRGD.L returned 9.46%/yr vs 3.70%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. FRGD.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGD.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRGD.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRGD.L показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.75%.
FRGD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
JPTS.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGD.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 11.68% | 14.23% | 15.42% | 10.52% | -9.39% | 19.24% | 5.56% | 23.88% | -7.02% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 5.32% | 5.50% | 4.52% | 1.02% | 0.46% | 1.88% | 4.17% | -27.86% |
Correlation
The correlation between FRGD.L and JPTS.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGD.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
FRGD.L
JPTS.L
Сравнение FRGD.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGD.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.54 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 13.65 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGD.L и JPTS.L
Максимальная просадка FRGD.L за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGD.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGD.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -29.52% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -1.25% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -1.25% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -2.55% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -8.19% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -20.88% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.32% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGD.L и JPTS.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FRGD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGD.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.13% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 3.72% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 4.36% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 4.75% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 10.79% | +3.79% |
Сравнение комиссий FRGD.L и JPTS.L
FRGD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGD.L и JPTS.L
Дивидендная доходность FRGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности JPTS.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 3.03% | 2.36% | 2.41% | 3.21% | 3.38% | 0.44% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRGD.L and JPTS.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FRGD.L.
FRGD.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for FRGD.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGD.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор