Сравнение FREM.L с XDEV.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 16.38%/yr for XDEV.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам FREM.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | -4.03% | 19.16% | -14.37% | 5.69% |
Correlation
The correlation between FREM.L and XDEV.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between FREM.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
XDEV.L
Сравнение FREM.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 6.28 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 22.33 | -16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и XDEV.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -50.32% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.73% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -18.80% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -26.72% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.40% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -21.77% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.46% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.93% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 14.00% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 16.26% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 20.88% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.09% | -5.15% |
Сравнение комиссий FREM.L и XDEV.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и XDEV.L
Ни FREM.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and XDEV.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XDEV.L is Global Equities. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Franklin and DWS. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор