Сравнение FREM.L с PARI.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and PARI.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while PARI.L is a Sustainable fund tracking the STOXX Europe 600 PAB Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 5.88%/yr for PARI.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for PARI.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и PARI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как PARI.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у PARI.L с доходностью 6.16%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
PARI.L
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и PARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 15.02% |
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 6.16% | 20.03% | 0.62% | 19.47% | -16.07% | 15.37% | 15.30% |
Correlation
The correlation between FREM.L and PARI.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between FREM.L and PARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. PARI.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
PARI.L
Сравнение FREM.L c PARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | PARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.82 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 2.66 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и PARI.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки PARI.L в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и PARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | PARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -32.56% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.95% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -15.20% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -32.56% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.15% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -6.34% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.99% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и PARI.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | PARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.89% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.09% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.50% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.48% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.24% | -0.30% |
Сравнение комиссий FREM.L и PARI.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PARI.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и PARI.L
Ни FREM.L, ни PARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and PARI.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PARI.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PARI.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while PARI.L is Sustainable. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while PARI.L tracks STOXX Europe 600 PAB Index-NR. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.15% for PARI.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и PARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор