Сравнение FREM.L с NXTG.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 8.42%/yr for NXTG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам FREM.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 7.36% | 12.68% | -31.77% | 9.63% |
Correlation
The correlation between FREM.L and NXTG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between FREM.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
NXTG.L
Сравнение FREM.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.95 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.05 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и NXTG.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -54.89% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -24.85% | +14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -32.80% | +19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -45.46% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -13.73% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -26.86% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 11.97% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и NXTG.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.71% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 17.05% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 47.07% | -31.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 44.56% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 34.75% | -17.81% |
Сравнение комиссий FREM.L и NXTG.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и NXTG.L
Ни FREM.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and NXTG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while NXTG.L is Technology Equities. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Franklin and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор