Сравнение FREM.L с MIST.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FREM.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 7.07%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
FREM.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 13.22% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 8.04% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between FREM.L and MIST.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
MIST.L
Сравнение FREM.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.96 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 2.13 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и MIST.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -26.32% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -4.21% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -7.89% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -25.04% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -1.45% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -5.96% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.91% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и MIST.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.69% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 4.92% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 6.53% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 8.59% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 8.91% | +8.03% |
Сравнение комиссий FREM.L и MIST.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и MIST.L
Ни FREM.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and MIST.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор