Сравнение FREM.L с 500P.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and 500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 12.28%/yr for 500P.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for 500P.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и 500P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как 500P.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у 500P.L с доходностью 7.41%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и 500P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 15.02% |
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.41% | 15.87% | 26.79% | 29.81% | -22.17% | 32.82% | 16.33% |
Correlation
The correlation between FREM.L and 500P.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between FREM.L and 500P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. 500P.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
500P.L
Сравнение FREM.L c 500P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | 500P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.68 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.34 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и 500P.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки 500P.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и 500P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -28.73% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.77% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -18.71% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -28.73% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -0.90% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -6.01% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.85% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и 500P.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.50% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.29% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.08% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.29% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.21% | +0.73% |
Сравнение комиссий FREM.L и 500P.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 500P.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и 500P.L
Ни FREM.L, ни 500P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and 500P.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while 500P.L is S&P 500. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.07% for 500P.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и 500P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор