PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDPX с FRMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDPX с FRMOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) and FRMOX (Franklin Missouri Tax Free Income Fund) are both mutual funds - FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while FRMOX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRDPX returned 11.53%/yr vs 1.78%/yr for FRMOX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FRDPX charges 0.85%/yr vs 0.67%/yr for FRMOX.

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и FRMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Franklin Missouri Tax Free Income Fund (FRMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у FRMOX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции FRMOX по среднегодовой доходности: 11.53% против 1.78% соответственно.

FRDPX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.76%
С начала года
5.20%
6 месяцев
4.44%
1 год
13.66%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.53%

FRMOX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.86%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.16%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDPX и FRMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		5.20%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%
FRMOX
Franklin Missouri Tax Free Income Fund		2.20%4.59%3.23%5.63%-11.35%1.76%4.63%7.04%1.47%1.86%

Correlation

The correlation between FRDPX and FRMOX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1987 г.

-0.01

The correlation between FRDPX and FRMOX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund

Franklin Missouri Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с EHSTXFRDPX с DGROFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI
Часто сравнивают с FRMOX:
FRMOX с FMOTXFRMOX с FKRCXFRMOX с FRIAXFRMOX с USMTXFRMOX с EMOFRMOX с TFCYXFRMOX с DFSMX

Доходность на риск

FRDPX vs. FRMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FRMOX
Ранг доходности на риск FRMOX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRMOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRMOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRMOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRMOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRMOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDPX c FRMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Franklin Missouri Tax Free Income Fund (FRMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDPXFRMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.70

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
4.28

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.68

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.28

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

11.65

-3.50

FRDPX vs. FRMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FRMOX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и FRMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и FRMOX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки FRMOX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и FRMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDPXFRMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.57%

-16.36%

-35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-2.57%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-6.97%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-16.36%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-16.36%

-18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.10%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-1.91%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.72%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и FRMOX

Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Franklin Missouri Tax Free Income Fund (FRMOX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDPXFRMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.82%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

2.25%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

3.12%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

4.52%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

4.04%

+13.15%

Сравнение комиссий FRDPX и FRMOX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRMOX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и FRMOX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности FRMOX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.72%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
FRMOX
Franklin Missouri Tax Free Income Fund		3.58%4.69%4.05%3.00%3.04%2.50%2.56%3.41%3.11%3.06%3.64%3.62%

Часто задаваемые вопросы

FRDPX and FRMOX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDPX has higher volatility (2.79%) compared to FRMOX (0.82%). In terms of maximum drawdown, FRDPX dropped -51.57% vs FRMOX's -16.36%.

FRMOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDPX и FRMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор