Сравнение FRCH.L с JRCE.L
FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds - FRCH.L tracks the MSCI China NR USD while JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRCH.L returned 8.07%/yr vs 9.28%/yr for JRCE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRCH.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности FRCH.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRCH.L торгуется в GBP, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRCH.L показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10.74%.
FRCH.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- —
JRCE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRCH.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -6.14% | 23.22% | 21.12% | -17.46% | -9.69% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.74% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between FRCH.L and JRCE.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between FRCH.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCH.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
FRCH.L
JRCE.L
Сравнение FRCH.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCH.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 6.45 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 18.93 | -17.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCH.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.73 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FRCH.L и JRCE.L
Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCH.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -36.68% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -6.40% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -25.42% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -2.19% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -17.58% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.19% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCH.L и JRCE.L
Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FRCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCH.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.57% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.15% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.11% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 21.50% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 21.50% | +9.65% |
Сравнение комиссий FRCH.L и JRCE.L
FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCH.L и JRCE.L
Ни FRCH.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRCH.L and JRCE.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
FRCH.L tracks MSCI China NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for FRCH.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для FRCH.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор