PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCH.L с CHIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCH.L с CHIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Franklin Templeton and ICBC Credit Suisse Asset Management respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCH.L returned -3.83%/yr vs -60.51%/yr for CHIP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRCH.L charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for CHIP.L.

Доходность

Сравнение доходности FRCH.L и CHIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRCH.L торгуется в GBP, в то время как CHIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRCH.L показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у CHIP.L с доходностью 5.90%.

FRCH.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-8.95%
1 год
7.20%
3 года*
8.07%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
—

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
1.55%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.78%
1 год
30.69%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCH.L и CHIP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-6.14%23.22%21.12%-17.46%-13.83%-19.34%26.80%-10.87%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.90%23.30%16.51%-99.18%-16.19%-8.56%30.42%11.23%

Correlation

The correlation between FRCH.L and CHIP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between FRCH.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRCH.L и CHIP.L

Секторы
FRCH.L
CHIP.L

Потребительский циклический сектор

24.5%
12.8%

Финансовые услуги

18.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
6.5%

Технологии

11.3%
25.1%

Промышленность

7.9%
14.6%

Сырьевые материалы

5.6%
10.9%

Здравоохранение

5.5%
5.7%

Энергетика

3.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

FRCH.L
24.5%
CHIP.L
12.8%

Финансовые услуги

FRCH.L
18.3%
CHIP.L
14.7%

Коммуникационные услуги

FRCH.L
16.4%
CHIP.L
6.5%

Технологии

FRCH.L
11.3%
CHIP.L
25.1%

Промышленность

FRCH.L
7.9%
CHIP.L
14.6%

Сырьевые материалы

FRCH.L
5.6%
CHIP.L
10.9%

Здравоохранение

FRCH.L
5.5%
CHIP.L
5.7%

Энергетика

FRCH.L
3.5%
CHIP.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

FRCH.L
3.3%
CHIP.L
4.0%

Коммунальные услуги

FRCH.L
2.0%
CHIP.L
2.3%

Недвижимость

FRCH.L
1.7%
CHIP.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

Часто сравнивают с FRCH.L:
FRCH.L с FXC.LFRCH.L с FRIN.LFRCH.L с CNUA.LFRCH.L с FRUE.LFRCH.L с CBUK.DEFRCH.L с JRCD.LFRCH.L с CEBG.L
Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L

Доходность на риск

FRCH.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCH.L
Ранг доходности на риск FRCH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCH.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCH.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCH.LCHIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.80

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.39

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.46

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

9.36

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCH.L vs. CHIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCH.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CHIP.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCH.L и CHIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCH.LCHIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-1.21

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.88

+0.84

Просадки

Сравнение просадок FRCH.L и CHIP.L

Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и CHIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCH.LCHIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-99.52%

+43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-8.82%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-99.23%

+69.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-99.44%

+50.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-99.18%

+67.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.72%

-37.94%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.27%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCH.L и CHIP.L

Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FRCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCH.LCHIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.76%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.33%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.99%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

49.89%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

38.56%

-7.41%

Сравнение комиссий FRCH.L и CHIP.L

FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CHIP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCH.L и CHIP.L

Ни FRCH.L, ни CHIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRCH.L and CHIP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for FRCH.L and 0.55% for CHIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCH.L и CHIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор