PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAS.L с TSCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRAS.L с TSCO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRAS.L (FRASERS plc) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. FRAS.L operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FRAS.L returned 7.33%/yr vs 14.48%/yr for TSCO.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRAS.L и TSCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в FRASERS plc (FRAS.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRAS.L показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у TSCO.L с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции FRAS.L уступали акциям TSCO.L по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.48% соответственно.

FRAS.L

1 день
0.55%
1 месяц
8.46%
С начала года
8.78%
6 месяцев
8.70%
1 год
0.00%
3 года*
2.02%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.33%

TSCO.L

1 день
1.04%
1 месяц
-3.58%
С начала года
3.62%
6 месяцев
1.06%
1 год
19.49%
3 года*
23.91%
5 лет*
19.39%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRAS.L и TSCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAS.L
FRASERS plc		8.78%11.33%-33.11%28.24%-7.91%70.80%-1.57%92.85%-36.92%35.32%
TSCO.L
Tesco PLC		3.62%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%

Correlation

The correlation between FRAS.L and TSCO.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2007 г.

0.23

The correlation between FRAS.L and TSCO.L shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRAS.L:

£3.19B

TSCO.L:

£28.46B

EPS

FRAS.L:

£1.79

TSCO.L:

£0.54

Коэффициент P/E

FRAS.L:

4.13

TSCO.L:

8.34

Коэффициент PEG

FRAS.L:

0.07

TSCO.L:

0.46

Коэффициент P/S

FRAS.L:

0.31

TSCO.L:

0.20

Коэффициент P/B

FRAS.L:

1.35

TSCO.L:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

FRAS.L:

£10.28B

TSCO.L:

£143.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRAS.L:

£4.74B

TSCO.L:

£10.94B

EBITDA (12 мес.)

FRAS.L:

£1.81B

TSCO.L:

£8.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FRASERS plc

Tesco PLC

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT

Доходность на риск

FRAS.L vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAS.L
Ранг доходности на риск FRAS.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAS.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAS.L c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRASERS plc (FRAS.L) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAS.LTSCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.89

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.33

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.45

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

3.61

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAS.L vs. TSCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAS.L на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа TSCO.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAS.L и TSCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAS.LTSCO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.96

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FRAS.L и TSCO.L

Максимальная просадка FRAS.L за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки TSCO.L в -63.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAS.L и TSCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAS.LTSCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-63.40%

-24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-13.12%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.79%

-20.76%

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.50%

-32.40%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.75%

-32.40%

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-8.66%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-17.48%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

5.28%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAS.L и TSCO.L

FRASERS plc (FRAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Tesco PLC (TSCO.L) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что FRAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAS.LTSCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.80%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

17.08%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

21.39%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

20.24%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

22.57%

+15.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAS.L и TSCO.L

FRAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRAS.L
FRASERS plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCO.L
Tesco PLC		3.24%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRAS.L и TSCO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRASERS plc и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.58B
37.68B
(FRAS.L) Общая выручка
(TSCO.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRAS.L и TSCO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FRASERS plc и Tesco PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.7%
7.3%
Активы портфеля
FRAS.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRASERS plc сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 2.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

FRAS.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRASERS plc сообщила об операционной прибыли в 240.80M при выручке в 2.58B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

FRAS.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRASERS plc сообщила о чистой прибыли в 330.90M при выручке в 2.58B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

FRAS.L and TSCO.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRAS.L и TSCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор