Сравнение FRALX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FRALX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FRALX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRALX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRALX Franklin Alabama Tax Free Income Fund | -0.59% | 4.16% | 2.04% | 6.14% | -10.72% | 2.14% | 4.73% | 6.70% | 0.56% | 2.69% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FRALX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FRALX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.71%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRALX и USMSX
FRALX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FRALX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FRALX
USMSX
Сравнение FRALX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRALX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 3.63 | -2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 6.49 | -5.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.18 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 6.48 | -5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 33.64 | -31.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRALX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 3.63 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 2.39 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.86 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между FRALX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRALX и USMSX
Дивидендная доходность FRALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRALX Franklin Alabama Tax Free Income Fund | 3.04% | 3.91% | 3.21% | 2.32% | 2.48% | 2.12% | 2.64% | 3.26% | 3.13% | 3.02% | 3.47% | 3.79% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRALX и USMSX
Максимальная просадка FRALX за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRALX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRALX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -2.09% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -0.40% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | -2.03% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.30% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.22% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.08% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRALX и USMSX
Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FRALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRALX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.40% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 0.69% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.70% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.74% | +3.19% |