PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRALX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRALX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

FRALX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FRALX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRALX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRALX
Franklin Alabama Tax Free Income Fund		-0.59%4.16%2.04%6.14%-10.72%2.14%4.73%6.70%0.56%0.27%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FRALX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

FRALX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.32%
3 года*
2.89%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.71%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Alabama Tax Free Income Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с FRALX:
FRALX с MELIFRALX с FKRCXFRALX с FKGRXFRALX с SHRAXFRALX с DFSMXFRALX с FHMIXFRALX с MIY
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий FRALX и FGNSX

FRALX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

FRALX
Franklin Alabama Tax Free Income Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FRALX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRALX
Ранг доходности на риск FRALX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRALX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRALX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRALX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRALX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRALX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRALXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.64

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.07

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

2.74

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRALX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRALX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRALX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRALXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.98

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.06

+0.06

Корреляция

Корреляция между FRALX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRALX и FGNSX

Дивидендная доходность FRALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRALX
Franklin Alabama Tax Free Income Fund		3.04%3.91%3.21%2.32%2.48%2.12%2.64%3.26%3.13%3.02%3.47%3.79%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRALX и FGNSX

Максимальная просадка FRALX за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRALX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRALXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.97%

-2.35%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-2.35%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.97%

-2.35%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.50%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.25%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.92%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FRALX и FGNSX

Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FRALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRALXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.23%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.66%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

3.85%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

2.04%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

1.66%

+2.27%