Сравнение FQTIX с XILSX
FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FQTIX returned 3.80%/yr vs 12.34%/yr for XILSX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FQTIX charges 0.00%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.
Доходность
Сравнение доходности FQTIX и XILSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQTIX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 7.97%.
FQTIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FQTIX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 3.55% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 7.97% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.72% |
Correlation
The correlation between FQTIX and XILSX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQTIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
FQTIX
XILSX
Сравнение FQTIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQTIX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -76.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 43.21 | -41.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 117.99 | -113.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.37 | 805.46 | -782.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQTIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 8.17 | -5.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 3.29 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.63 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок FQTIX и XILSX
Максимальная просадка FQTIX за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTIX и XILSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQTIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -14.53% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -0.21% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -2.36% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -6.27% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.91% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.03% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQTIX и XILSX
Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQTIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.43% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.11% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 3.08% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 3.77% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 3.93% | +3.79% |
Сравнение комиссий FQTIX и XILSX
FQTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQTIX и XILSX
Дивидендная доходность FQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности XILSX в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 6.84% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.81% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
FQTIX and XILSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQTIX has higher volatility (0.81%) compared to XILSX (0.43%). In terms of maximum drawdown, FQTIX dropped -24.62% vs XILSX's -14.53%.
XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.17 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQTIX и XILSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор