PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQEMX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQEMX с FKGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQEMX и FKGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%.

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX

Сравнение комиссий FQEMX и FKGRX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FKGRX в 0.79%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

FQEMX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQEMXFKGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

0.83

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.34

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.39

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

5.21

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQEMX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа FKGRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQEMXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

0.83

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.07

Корреляция

Корреляция между FQEMX и FKGRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и FKGRX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и FKGRX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQEMXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-51.08%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-11.48%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-8.62%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-6.76%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.05%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и FKGRX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Franklin Growth Fund (FKGRX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQEMXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

5.85%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

10.49%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

18.91%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

19.62%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

19.50%

+0.23%