PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQEMX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQEMX с CEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX).

FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г.. CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQEMX и CEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		4.78%36.22%14.90%17.13%-23.05%-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у CEMIX с доходностью 4.78%.

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMIX

1 день
2.78%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.13%
1 год
40.28%
3 года*
22.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с MEMQXFQEMX с FSSGX
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX

Сравнение комиссий FQEMX и CEMIX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CEMIX в 1.10%.

CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

FQEMX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQEMXCEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

2.15

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.71

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.79

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

10.93

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQEMX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа CEMIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQEMXCEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.15

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.27

+0.35

Корреляция

Корреляция между FQEMX и CEMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и CEMIX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CEMIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.38%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и CEMIX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и CEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQEMXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-68.90%

+34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-13.61%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-11.20%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-15.91%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.47%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и CEMIX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQEMXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

10.09%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

15.10%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

19.68%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.13%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

18.13%

+1.60%