Сравнение FPXE.L с SX5S.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE.L returned 3.93%/yr vs 12.09%/yr for SX5S.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 7.67%.
FPXE.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 7.67%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам FPXE.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 7.25% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -6.75% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.67% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.54% | 3.04% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and SX5S.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between FPXE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
SX5S.L
Сравнение FPXE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.59 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 5.26 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и SX5S.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -32.54% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -11.43% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -13.85% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | -21.71% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -3.19% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -5.45% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.46% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и SX5S.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.44% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 12.88% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 15.35% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.22% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.81% | +1.48% |
Сравнение комиссий FPXE.L и SX5S.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и SX5S.L
Ни FPXE.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and SX5S.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор