Сравнение FPXE.L с PRUK.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - FPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE.L returned 3.93%/yr vs 1.96%/yr for PRUK.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 5.77%.
FPXE.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPXE.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 7.25% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -6.75% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 5.77% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -22.76% | 3.70% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and PRUK.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between FPXE.L and PRUK.L shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
PRUK.L
Сравнение FPXE.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 2.38 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и PRUK.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -36.10% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -13.05% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -18.00% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | -36.10% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -1.06% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -13.83% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.15% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и PRUK.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.33% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 12.23% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 14.41% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 16.47% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.54% | +2.75% |
Сравнение комиссий FPXE.L и PRUK.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и PRUK.L
FPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.50% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and PRUK.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор