PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX.L с RUSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX.L с RUSG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L).

FPX.L и RUSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. RUSG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Net Index. Фонд был запущен 27 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и RUSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и RUSG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%3.98%43.83%25.95%-4.71%15.65%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%23.38%36.12%-22.36%30.68%34.09%30.13%3.11%19.04%
Разные валюты инструментов

FPX.L торгуется в GBp, в то время как RUSG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RUSG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US IPO Index UCITS ETF

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с FPX.L:
FPX.L с FPXFPX.L с FEX.LFPX.L с FCSG.LFPX.L с FEUD.LFPX.L с NESG.LFPX.L с LEGR.LFPX.L с FDN.L
Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с VONGRUSG.L с IVVRUSG.L с JPM

Сравнение комиссий FPX.L и RUSG.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RUSG.L в 0.19%.

FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Доходность на риск

FPX.L vs. RUSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RUSG.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c RUSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPX.LRUSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX.L vs. RUSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPX.LRUSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Корреляция

Корреляция между FPX.L и RUSG.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и RUSG.L

Ни FPX.L, ни RUSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и RUSG.L

Загрузка...

Показатели просадок

FPX.LRUSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и RUSG.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPX.LRUSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

—

—