PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и ANXG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%3.98%43.83%25.95%-4.71%15.65%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
-4.15%11.70%28.70%48.00%-25.42%29.85%43.37%34.20%4.47%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ANXG.L с доходностью -4.15%.


FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*

ANXG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.28%
1 год
21.12%
3 года*
20.23%
5 лет*
14.07%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US IPO Index UCITS ETF

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Сравнение комиссий FPX.L и ANXG.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%.


Доходность на риск

FPX.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPX.LANXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.11

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.62

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.86

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

5.54

+4.13

FPX.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ANXG.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPX.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.05

-0.33

Корреляция

Корреляция между FPX.L и ANXG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и ANXG.L

Ни FPX.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и ANXG.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки ANXG.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и ANXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FPX.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-27.69%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.12%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-27.69%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-8.24%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-5.42%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.73%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и ANXG.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPX.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.97%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.60%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

19.08%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

19.24%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

19.33%

+6.34%