PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPTKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPTKX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FPTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FPTKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPTKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		0.33%13.38%6.60%11.54%-14.48%7.42%12.09%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FPTKX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FPTKX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.90%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.98%
1 год
11.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FPTKX:
FPTKX с ^GSPCFPTKX с PLJIXFPTKX с ARFVXFPTKX с FHBZXFPTKX с FRIMXFPTKX с FSELXFPTKX с FFGZX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с TLTIXPADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FPTKX и PADLX

FPTKX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FPTKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPTKX
Ранг доходности на риск FPTKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPTKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPTKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPTKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPTKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPTKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPTKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPTKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.75

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.46

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.23

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

9.78

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPTKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPTKX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPTKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPTKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между FPTKX и PADLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPTKX и PADLX

Дивидендная доходность FPTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		6.77%6.79%4.31%2.89%8.61%10.96%7.02%6.93%8.54%2.15%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPTKX и PADLX

Максимальная просадка FPTKX за все время составила -20.37%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPTKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPTKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.37%

-18.87%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-4.65%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.37%

-18.87%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.93%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.95%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.06%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FPTKX и PADLX

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FPTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPTKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.05%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

3.27%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

5.82%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

6.63%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

7.56%

+0.29%