PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPR.TO с NPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPR.TO с NPRF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPR.TO (CI Preferred Share ETF) and NPRF.TO (NBI Active Canadian Preferred Shares ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPR.TO returned 7.49%/yr vs 6.29%/yr for NPRF.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPR.TO и NPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPR.TO показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у NPRF.TO с доходностью 5.30%.

FPR.TO

1 день
0.64%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.75%
1 год
16.06%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.58%

NPRF.TO

1 день
0.04%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
4.47%
С начала года
5.30%
1 год
7.41%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPR.TO и NPRF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		7.75%16.63%23.27%3.44%-13.72%21.25%7.57%3.06%
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		5.30%11.95%29.71%4.36%-16.96%23.46%7.91%3.02%

Correlation

The correlation between FPR.TO and NPRF.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.23

The correlation between FPR.TO and NPRF.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Preferred Share ETF

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF

Часто сравнивают с FPR.TO:
FPR.TO с ZHP.TOFPR.TO с ZUP.TOFPR.TO с DXP.TOFPR.TO с HYBR.TOFPR.TO с SPLT.TOFPR.TO с EHE.TOFPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с NPRF.TO:
NPRF.TO с NALT.TONPRF.TO с CPD.TONPRF.TO с DXP.TONPRF.TO с HLPR.TONPRF.TO с HPR.TONPRF.TO с HYBR.TONPRF.TO с PR.TO

Доходность на риск

FPR.TO vs. NPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPR.TO
Ранг доходности на риск FPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NPRF.TO
Ранг доходности на риск NPRF.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRF.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRF.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRF.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRF.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRF.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPR.TO c NPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPR.TONPRF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.88

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.20

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

0.95

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.25

1.69

+19.56

FPR.TO vs. NPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPR.TO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NPRF.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPR.TO и NPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPR.TO и NPRF.TO

Максимальная просадка FPR.TO за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке NPRF.TO в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPR.TO и NPRF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPR.TONPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-36.97%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-7.85%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-7.85%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-24.68%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.92%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

4.39%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FPR.TO и NPRF.TO

CI Preferred Share ETF (FPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPR.TONPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.90%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

2.95%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

8.43%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

9.42%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

12.28%

-1.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPR.TO и NPRF.TO

Дивидендная доходность FPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности NPRF.TO в 4.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		3.96%4.57%5.01%6.00%4.59%3.79%4.42%4.52%4.49%4.06%2.52%
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		4.52%4.75%4.65%5.86%4.91%3.78%4.39%3.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPR.TO and NPRF.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and NBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPR.TO и NPRF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор