PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPR.TO с CMNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPR.TO с CMNY.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPR.TO (CI Preferred Share ETF) and CMNY.TO (CI Money Market ETF CAD Series) are both exchange-traded funds - FPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by CI, while CMNY.TO is a Money Market fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past year, FPR.TO returned 16.06% vs 2.47% for CMNY.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FPR.TO и CMNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPR.TO показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у CMNY.TO с доходностью 1.27%.

FPR.TO

1 день
0.64%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.75%
1 год
16.06%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.58%

CMNY.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.27%
1 год
2.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPR.TO и CMNY.TO

2026 (YTD)202520242023
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		7.75%16.63%23.27%3.65%
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		1.27%2.83%4.77%2.00%

Correlation

The correlation between FPR.TO and CMNY.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Preferred Share ETF

CI Money Market ETF CAD Series

Часто сравнивают с FPR.TO:
FPR.TO с ZHP.TOFPR.TO с ZUP.TOFPR.TO с DXP.TOFPR.TO с HYBR.TOFPR.TO с SPLT.TOFPR.TO с EHE.TOFPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с CMNY.TO:
CMNY.TO с VXM-B.TOCMNY.TO с HISA.NEOCMNY.TO с TBIL.TOCMNY.TO с HSUV-U.TOCMNY.TO с CIC.TOCMNY.TO с CCAD.TOCMNY.TO с CGXF.TO

Доходность на риск

FPR.TO vs. CMNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPR.TO
Ранг доходности на риск FPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CMNY.TO
Ранг доходности на риск CMNY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPR.TO c CMNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPR.TOCMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
7.31

-5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
16.79

-13.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

3.56

-2.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

49.56

-43.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.25

196.57

-175.32

FPR.TO vs. CMNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPR.TO на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа CMNY.TO равного 7.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPR.TO и CMNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPR.TO и CMNY.TO

Максимальная просадка FPR.TO за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки CMNY.TO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPR.TO и CMNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPR.TOCMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-0.83%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-0.05%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-0.05%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.01%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FPR.TO и CMNY.TO

CI Preferred Share ETF (FPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPR.TOCMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.10%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

0.22%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

0.34%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

1.00%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

1.00%

+9.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPR.TO и CMNY.TO

Дивидендная доходность FPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности CMNY.TO в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		2.48%2.89%4.64%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		3.96%4.57%5.01%6.00%4.59%3.79%4.42%4.52%4.49%4.06%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FPR.TO and CMNY.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CMNY.TO is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPR.TO и CMNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор