Сравнение FPDIX с FRGAX

С начала года, FPDIX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPDIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPDIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FPDIX и FRGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и FRGAX.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.