Сравнение FPBFX с FHKCX
FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - FPBFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPBFX returned 12.46%/yr vs 14.04%/yr for FHKCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPBFX charges 1.04%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 25.53%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 31.26%. За последние 10 лет акции FPBFX уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.04% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 25.53%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 12.46%
FHKCX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 31.26%
- 1 год
- 58.93%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам FPBFX и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 25.53% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 31.26% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
Correlation
The correlation between FPBFX and FHKCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г. | 0.74 |
The correlation between FPBFX and FHKCX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPBFX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
FPBFX
FHKCX
Сравнение FPBFX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPBFX | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 5.54 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 15.56 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и FHKCX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPBFX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -61.96% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.80% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -22.02% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -49.96% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -58.41% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -6.18% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -20.20% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.83% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и FHKCX
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеют волатильность 9.09% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPBFX | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.33% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 19.91% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.95% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 24.71% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.57% | -4.57% |
Сравнение комиссий FPBFX и FHKCX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FHKCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и FHKCX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FHKCX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.33% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.53% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
FPBFX and FHKCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKCX has higher volatility (9.33%) compared to FPBFX (9.09%). In terms of maximum drawdown, FPBFX dropped -69.06% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPBFX и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор