Сравнение FPAS с SPTB
FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds. FPAS is actively managed, while SPTB is passively managed. Over the past year, FPAS returned 3.02% vs 3.87% for SPTB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности FPAS и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPAS показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью -0.07%.
FPAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPAS и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.75% | 7.15% | -0.03% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.07% | 6.14% | -0.34% |
Correlation
The correlation between FPAS and SPTB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between FPAS and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPAS vs. SPTB — Ранг доходности на риск
FPAS
SPTB
Сравнение FPAS c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAS | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 3.98 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAS | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FPAS и SPTB
Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPAS | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -4.96% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.90% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.94% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.32% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.98% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAS и SPTB
FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеют волатильность 1.10% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPAS | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.11% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.47% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 3.64% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.42% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.42% | -0.33% |
Сравнение комиссий FPAS и SPTB
FPAS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAS и SPTB
Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SPTB в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
FPAS and SPTB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTB has higher volatility (1.11%) compared to FPAS (1.10%). In terms of maximum drawdown, FPAS dropped -2.47% vs SPTB's -4.96%.
On 1-year performance, SPTB leads with 3.87% vs 3.02% for FPAS. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.87% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FPAS.
FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.20% for SPTB.
They also come from different issuers: FPA and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.03% for SPTB.
SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPAS и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор