PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVIX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOVIX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

FOVIX управляется First Trust. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FOVIX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOVIX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOVIX
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund		4.19%-6.58%-0.41%6.42%-19.26%16.45%2.06%25.67%-11.38%11.38%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

FOVIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust/Confluence Small Cap Value Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FOVIX:
FOVIX с AUERXFOVIX с FFAFOVIX с FMYFOVIX с FCTFOVIX с VARBXFOVIX с FTHYFOVIX с FPF
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий FOVIX и CSMDX

FOVIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

FOVIX
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FOVIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVIX
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust/Confluence Small Cap Value Fund (FOVIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVIX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVIXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.40

—

Корреляция

Корреляция между FOVIX и CSMDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVIX и CSMDX

Дивидендная доходность FOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.01%, что больше доходности CSMDX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVIX
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund		16.01%16.68%0.00%1.43%12.97%0.89%0.00%0.00%14.17%5.61%1.28%1.48%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOVIX и CSMDX

Загрузка...

Показатели просадок

FOVIXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVIX и CSMDX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOVIXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.25%

—