Сравнение FOPTX с VFSNX
FOPTX (Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FOPTX returned 8.85%/yr vs 8.16%/yr for VFSNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FOPTX charges 1.77%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.
Доходность
Сравнение доходности FOPTX и VFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOPTX показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции FOPTX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.85% против 8.16% соответственно.
FOPTX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 8.85%
VFSNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам FOPTX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOPTX Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M | 6.41% | 24.34% | 3.53% | 16.38% | -29.35% | 17.07% | 18.89% | 28.31% | -14.58% | 34.48% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 8.13% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Correlation
The correlation between FOPTX and VFSNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between FOPTX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOPTX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
FOPTX
VFSNX
Сравнение FOPTX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M (FOPTX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOPTX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.62 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 5.80 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOPTX и VFSNX
Максимальная просадка FOPTX за все время составила -72.84%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPTX и VFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOPTX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.84% | -43.65% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -11.47% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -14.70% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -33.75% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -43.65% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.30% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -9.46% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.19% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOPTX и VFSNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M (FOPTX) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FOPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOPTX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.77% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.43% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 14.23% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 15.20% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.61% | +0.27% |
Сравнение комиссий FOPTX и VFSNX
FOPTX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOPTX и VFSNX
Дивидендная доходность FOPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности VFSNX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOPTX Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M | 11.16% | 11.87% | 6.04% | 3.23% | 6.62% | 8.95% | 0.00% | 0.57% | 2.33% | 1.28% | 0.66% | 0.48% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.21% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
FOPTX and VFSNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSNX has higher volatility (5.77%) compared to FOPTX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FOPTX dropped -72.84% vs VFSNX's -43.65%.
VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOPTX и VFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор