PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPCX с HRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPCX с HRIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOPCX (Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, FOPCX returned 14.56% vs 89.00% for HRIIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOPCX charges 2.28%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.

Доходность

Сравнение доходности FOPCX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOPCX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 43.54%.

FOPCX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.45%
С начала года
6.61%
6 месяцев
8.30%
1 год
14.56%
3 года*
13.13%
5 лет*
3.52%
10 лет*
7.91%

HRIIX

1 день
-1.43%
1 месяц
5.29%
С начала года
43.54%
6 месяцев
43.94%
1 год
89.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPCX и HRIIX

2026 (YTD)202520242023
FOPCX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C		6.61%23.76%3.01%23.13%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		43.54%42.94%19.95%20.39%

Correlation

The correlation between FOPCX and HRIIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between FOPCX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с FOPCX:
FOPCX с XLKFOPCX с VGTFOPCX с AVDVXFOPCX с ARTJXFOPCX с ARHBXFOPCX с FSPSXFOPCX с ALOIX
Часто сравнивают с HRIIX:
HRIIX с HLMSXHRIIX с RYIPXHRIIX с IEGAXHRIIX с ARTJXHRIIX с COIIXHRIIX с FOPIXHRIIX с GPIOX

Доходность на риск

FOPCX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPCX
Ранг доходности на риск FOPCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPCX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HRIIX
Ранг доходности на риск HRIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPCX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPCXHRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
3.86

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
4.65

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.61

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

6.82

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

27.74

-23.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPCX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа HRIIX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPCX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPCXHRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.86

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.34

-2.02

Просадки

Сравнение просадок FOPCX и HRIIX

Максимальная просадка FOPCX за все время составила -72.97%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPCX и HRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOPCXHRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.97%

-24.78%

-48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-13.78%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.43%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-3.47%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.38%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPCX и HRIIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C (FOPCX) составляет 4.37%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что FOPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOPCXHRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

8.86%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

20.00%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

24.31%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

22.26%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

22.26%

-6.15%

Сравнение комиссий FOPCX и HRIIX

FOPCX берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии HRIIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPCX и HRIIX

Дивидендная доходность FOPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности HRIIX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOPCX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class C		11.45%12.21%5.97%3.05%6.93%9.29%0.00%0.00%1.89%1.31%0.00%0.37%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		4.01%5.76%0.03%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOPCX and HRIIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRIIX has higher volatility (8.86%) compared to FOPCX (4.37%). In terms of maximum drawdown, FOPCX dropped -72.97% vs HRIIX's -24.78%.

HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOPCX и HRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор