Сравнение FOPAX с WCMSX
FOPAX (Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class A) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FOPAX returned 8.64%/yr vs 12.55%/yr for WCMSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FOPAX charges 1.52%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.
Доходность
Сравнение доходности FOPAX и WCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOPAX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у WCMSX с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции FOPAX уступали акциям WCMSX по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.55% соответственно.
FOPAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.64%
WCMSX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам FOPAX и WCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOPAX Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class A | 6.71% | 24.63% | 3.83% | 16.64% | -29.16% | 17.32% | 19.26% | 28.71% | -14.35% | 34.63% |
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 14.79% | 18.14% | 4.33% | 22.26% | -42.12% | 16.65% | 55.36% | 45.02% | -8.94% | 42.35% |
Correlation
The correlation between FOPAX and WCMSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between FOPAX and WCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOPAX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск
FOPAX
WCMSX
Сравнение FOPAX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class A (FOPAX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOPAX | WCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.26 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOPAX | WCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.94 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FOPAX и WCMSX
Максимальная просадка FOPAX за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPAX и WCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOPAX | WCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -51.60% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.81% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -19.37% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.92% | -51.60% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -51.60% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -7.15% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -15.77% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.79% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOPAX и WCMSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class A (FOPAX) составляет 4.34%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOPAX | WCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.63% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 14.49% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 17.32% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 20.86% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 20.07% | -3.97% |
Сравнение комиссий FOPAX и WCMSX
FOPAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOPAX и WCMSX
Дивидендная доходность FOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности WCMSX в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOPAX Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class A | 11.25% | 12.00% | 6.24% | 3.48% | 6.51% | 8.83% | 0.00% | 0.81% | 2.66% | 1.27% | 1.10% | 0.47% |
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 0.71% | 0.81% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 2.73% | 0.57% | 4.04% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOPAX and WCMSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCMSX has higher volatility (6.63%) compared to FOPAX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FOPAX dropped -72.76% vs WCMSX's -51.60%.
FOPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOPAX и WCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор