Сравнение FOOD.L с SMH.L
FOOD.L (Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF Class A USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FOOD.L is a Agriculture Equities fund tracking the Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FOOD.L returned -8.78%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOOD.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности FOOD.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOOD.L показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
FOOD.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- -3.87%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOOD.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOD.L Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF Class A USD (Acc) | 5.69% | -2.89% | -7.32% | -1.58% | -26.82% | 1.07% | 4.26% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between FOOD.L and SMH.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between FOOD.L and SMH.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOOD.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
FOOD.L
SMH.L
Сравнение FOOD.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF Class A USD (Acc) (FOOD.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOOD.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.75 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 24.23 | -24.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOOD.L и SMH.L
Максимальная просадка FOOD.L за все время составила -47.70%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOOD.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOOD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.70% | -45.38% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -16.68% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.15% | -36.25% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.70% | -45.38% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.29% | -16.68% | -22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -11.13% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 4.66% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOOD.L и SMH.L
Текущая волатильность для Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF Class A USD (Acc) (FOOD.L) составляет 4.89%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что FOOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOOD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 16.02% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 30.92% | -18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 37.05% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 33.59% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 32.96% | -14.75% |
Сравнение комиссий FOOD.L и SMH.L
FOOD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOOD.L и SMH.L
Ни FOOD.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FOOD.L and SMH.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FOOD.L.
FOOD.L is categorized as Agriculture Equities, while SMH.L is Semiconductors. FOOD.L tracks Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Rize ETF and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for FOOD.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для FOOD.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор