PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSDX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSDX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FNSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSDX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSDX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		-0.48%23.81%14.18%20.65%-18.23%16.65%18.34%9.92%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FNSDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FNSDX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.51%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FNSDX:
FNSDX с FFLDXFNSDX с FDEEXFNSDX с FXAIXFNSDX с FDEWXFNSDX с FSNZXFNSDX с VFFVXFNSDX с SPY
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FNSDX и FRHMX

FNSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FNSDX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSDX
Ранг доходности на риск FNSDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSDX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSDXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.75

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.45

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.38

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.46

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSDX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSDX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSDX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSDXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между FNSDX и FRHMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSDX и FRHMX

Дивидендная доходность FNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		3.89%3.87%2.13%2.07%11.45%11.27%4.26%6.31%6.79%2.72%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNSDX и FRHMX

Максимальная просадка FNSDX за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSDX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSDXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-15.96%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-3.42%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-15.96%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-2.45%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.58%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSDX и FRHMX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSDXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

2.13%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

2.94%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

4.63%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

5.23%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

5.14%

+10.85%