PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с RTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с RTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs 0.94%/yr for RTPIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.78%/yr for RTPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и RTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции RTPIX по среднегодовой доходности: 13.42% против 0.94% соответственно.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

RTPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.23%
1 год
0.66%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.48%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и RTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.48%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%

Correlation

The correlation between FNPIX and RTPIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.30

The correlation between FNPIX and RTPIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с RYILXRTPIX с AFBIXRTPIX с DXKSXRTPIX с RRPIXRTPIX с BIPIXRTPIX с RYJUXRTPIX с PHPIX

Доходность на риск

FNPIX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXRTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.14

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.23

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.20

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

0.37

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. RTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа RTPIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и RTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXRTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.20

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и RTPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и RTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXRTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-69.27%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-3.74%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-9.51%

-13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-9.51%

-28.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-23.73%

-34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-58.93%

+44.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-51.18%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

1.99%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и RTPIX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXRTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.74%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

3.71%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

5.27%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

8.61%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

7.49%

+23.16%

Сравнение комиссий FNPIX и RTPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии RTPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и RTPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.42%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and RTPIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to RTPIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs RTPIX's -69.27%.

RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и RTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор