PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с RTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с RTPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 15.10%/yr vs 1.12%/yr for RTPIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.78%/yr for RTPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и RTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции RTPIX по среднегодовой доходности: 15.10% против 1.12% соответственно.

FNPIX

1 день
0.76%
1 месяц
5.10%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-6.18%
1 год
5.29%
3 года*
23.17%
5 лет*
10.73%
10 лет*
15.10%

RTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.81%
1 год
2.04%
3 года*
2.51%
5 лет*
4.89%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и RTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-4.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.97%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%

Correlation

The correlation between FNPIX and RTPIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.29

The correlation between FNPIX and RTPIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с AFBIXRTPIX с RYILXRTPIX с DXKSXRTPIX с RYJUXRTPIX с RRPIXRTPIX с PHPIXRTPIX с BIPIX

Доходность на риск

FNPIX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNPIXRTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.33

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.50

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.46

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

0.86

-0.08

FNPIX vs. RTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTPIX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и RTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и RTPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и RTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXRTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-69.27%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-3.74%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-9.51%

-13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-9.51%

-28.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-23.73%

-34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-58.74%

+50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

-51.19%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

1.99%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и RTPIX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXRTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.56%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

3.82%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

5.18%

+16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

8.60%

+18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

7.50%

+23.18%

Сравнение комиссий FNPIX и RTPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии RTPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и RTPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.40%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and RTPIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (6.29%) compared to RTPIX (1.56%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs RTPIX's -69.27%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и RTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор