Сравнение FNPIX с CNPIX
FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs 13.51%/yr for CNPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.
Доходность
Сравнение доходности FNPIX и CNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у CNPIX с доходностью 6.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNPIX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции CNPIX немного впереди с 13.51%.
FNPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 13.42%
CNPIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам FNPIX и CNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | -10.35% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 6.47% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 20.89% |
Correlation
The correlation between FNPIX and CNPIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FNPIX and CNPIX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск
FNPIX
CNPIX
Сравнение FNPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNPIX | CNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.22 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.40 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNPIX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.07 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.37 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FNPIX и CNPIX
Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и CNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNPIX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.14% | -60.04% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -14.47% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -19.04% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -45.40% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.23% | -46.56% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -28.17% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -12.95% | -23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 7.93% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNPIX и CNPIX
Текущая волатильность для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) составляет 4.59%, в то время как у ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNPIX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.97% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 14.72% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 18.83% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 23.71% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 40.43% | -9.78% |
Сравнение комиссий FNPIX и CNPIX
FNPIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPIX и CNPIX
FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.57% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNPIX and CNPIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNPIX has higher volatility (5.97%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs CNPIX's -60.04%.
FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNPIX и CNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор