PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMAX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNMAX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FNMAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FNMAX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNMAX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A		-0.55%4.60%0.58%6.93%-11.28%2.13%3.74%7.47%-0.03%4.96%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FNMAX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FNMAX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.68%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.52%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FNMAX:
FNMAX с VNYTXFNMAX с FSPGXFNMAX с LSMSXFNMAX с ATOIXFNMAX с MIYFNMAX с NPVFNMAX с FSKAX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FNMAX и USMSX

FNMAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FNMAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMAX
Ранг доходности на риск FNMAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMAXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.63

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

6.49

-5.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.18

-1.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

6.48

-5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

33.64

-30.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMAX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMAX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMAXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.63

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.39

-2.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.86

-1.31

Корреляция

Корреляция между FNMAX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMAX и USMSX

Дивидендная доходность FNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A		2.61%3.38%1.87%2.12%1.57%2.27%2.46%2.55%2.49%3.31%3.88%3.48%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNMAX и USMSX

Максимальная просадка FNMAX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMAX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNMAXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-2.09%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-0.40%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-2.03%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.30%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.22%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.08%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMAX и USMSX

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class A (FNMAX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FNMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNMAXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.22%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.40%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

0.69%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

0.70%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

0.74%

+3.49%