Сравнение FNCL.L с FNCE.L
FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCL.L returned 28.76%/yr vs 28.65%/yr for FNCE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNCL.L и FNCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCL.L торгуется в EUR, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCL.L показывает доходность 3.63%, а FNCE.L немного ниже – 3.50%.
FNCL.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.23%
FNCE.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCL.L и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.63% | 47.03% | 25.92% | 21.19% | -0.03% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.50% | 46.46% | 26.09% | 21.39% | -0.15% |
Correlation
The correlation between FNCL.L and FNCE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between FNCL.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
FNCL.L
FNCE.L
Сравнение FNCL.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL.L | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.26 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.27 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок FNCL.L и FNCE.L
Максимальная просадка FNCL.L за все время составила -45.18%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL.L и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.18% | -17.16% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.01% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -17.16% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.01% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -3.01% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL.L и FNCE.L
SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеют волатильность 5.55% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.44% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 14.21% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.46% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.68% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.68% | +3.31% |
Сравнение комиссий FNCL.L и FNCE.L
И FNCL.L, и FNCE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL.L и FNCE.L
Ни FNCL.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FNCL.L and FNCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL.L and FNCE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD.
Подберите оптимальное распределение для FNCL.L и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор