Сравнение FNCE.L с FNCL.L
FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCE.L returned 28.84%/yr vs 28.95%/yr for FNCL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNCE.L и FNCL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCE.L торгуется в GBP, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCE.L показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у FNCL.L с доходностью 2.87%.
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCL.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам FNCE.L и FNCL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.87% | 54.90% | 20.20% | 18.78% | 5.73% |
Correlation
The correlation between FNCE.L and FNCL.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between FNCE.L and FNCL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCE.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск
FNCE.L
FNCL.L
Сравнение FNCE.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCE.L | FNCL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.13 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.39 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCE.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.52 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок FNCE.L и FNCL.L
Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки FNCL.L в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и FNCL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCE.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -42.41% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.98% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -14.85% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.67% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -9.13% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.46% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCE.L и FNCL.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) имеют волатильность 5.39% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCE.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.54% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 14.46% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 17.42% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.70% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.22% | -2.74% |
Сравнение комиссий FNCE.L и FNCL.L
И FNCE.L, и FNCL.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCE.L и FNCL.L
Ни FNCE.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FNCE.L and FNCL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L and FNCL.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD.
Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и FNCL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор